關(guān)于提示國(guó)債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)的通知
關(guān)于提示國(guó)債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)的通知
各會(huì)員單位：
現(xiàn)就2022年12月份5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨、2年期國(guó)債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨、2年期國(guó)債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，最后交易日為國(guó)家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日。TF2212、T2212、TS2212合約的最后交易日為2022年12月9日。
二、國(guó)債期貨實(shí)行持倉(cāng)限額制度，自交割月份之前的一個(gè)交易日起，客戶(hù)TF2212、T2212、TS2212合約持倉(cāng)限額分別為600手、1200手、600手；非期貨公司會(huì)員TF2212、T2212、TS2212合約持倉(cāng)限額分別為1200手、2400手、1200手。超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)的，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)超倉(cāng)頭寸予以強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒(méi)。
三、參與交割的非期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)事先向交易所申報(bào)國(guó)債托管賬戶(hù)。參與交割的客戶(hù)應(yīng)當(dāng)事先通過(guò)會(huì)員向交易所申報(bào)國(guó)債托管賬戶(hù)。會(huì)員、客戶(hù)應(yīng)當(dāng)確保所申報(bào)的國(guó)債托管賬戶(hù)真實(shí)、有效。同一客戶(hù)在不同會(huì)員處開(kāi)戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國(guó)債托管賬戶(hù)。
非期貨公司會(huì)員、客戶(hù)按照交易編碼申報(bào)國(guó)債托管賬戶(hù)，申報(bào)中央結(jié)算開(kāi)立的國(guó)債托管賬戶(hù)的，只能申報(bào)一個(gè)國(guó)債托管賬戶(hù)；申報(bào)中國(guó)結(jié)算開(kāi)立的國(guó)債托管賬戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)申報(bào)在中國(guó)結(jié)算上海分公司和中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立的國(guó)債托管賬戶(hù)，且只能分別申報(bào)一個(gè)國(guó)債托管賬戶(hù)。
四、自交割月份之前的二個(gè)交易日起至最后交易日之前一個(gè)交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格為該合約前一交易日的結(jié)算價(jià)。對(duì)沖平倉(cāng)結(jié)果不計(jì)入當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算。
五、自交割月份之前的一個(gè)交易日起，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)未通過(guò)國(guó)債托管賬戶(hù)審核的非期貨公司會(huì)員、客戶(hù)的交割月份合約持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)，即如果非期貨公司會(huì)員、客戶(hù)在11月29日結(jié)算時(shí)，在交易所沒(méi)有審核通過(guò)的國(guó)債托管賬戶(hù)，同時(shí)又持有TF2212、T2212、TS2212合約持倉(cāng)，將會(huì)在11月30日被強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒(méi)。
六、合約進(jìn)入交割月份后至最后交易日之前，由賣(mài)方在當(dāng)日15:15前主動(dòng)提出交割申報(bào)，交易所按照“申報(bào)意向優(yōu)先，持倉(cāng)日最久優(yōu)先，相同持倉(cāng)日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買(mǎi)方持倉(cāng)。當(dāng)日未進(jìn)行交割申報(bào)但被交易所確定進(jìn)入交割的買(mǎi)方持倉(cāng)，交易所根據(jù)賣(mài)方交券的國(guó)債托管賬戶(hù)，按照同國(guó)債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買(mǎi)方事先申報(bào)的國(guó)債托管賬戶(hù)中指定收券賬戶(hù)。
七、最后交易日收市后，同一客戶(hù)號(hào)的雙向持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格為該合約前一交易日的結(jié)算價(jià)，同一客戶(hù)號(hào)的凈持倉(cāng)進(jìn)入交割。對(duì)沖平倉(cāng)結(jié)果不計(jì)入交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算。
八、最后交易日進(jìn)入交割的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在最后交易日15:15前向交易所申報(bào)買(mǎi)方收券的國(guó)債托管賬戶(hù)和賣(mài)方的可交割國(guó)債名稱(chēng)、數(shù)量以及交券的國(guó)債托管賬戶(hù)等信息。買(mǎi)方以在中國(guó)結(jié)算開(kāi)立的賬戶(hù)收券的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供在中國(guó)結(jié)算上海分公司和中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立的賬戶(hù)。
最后交易日進(jìn)入交割的，會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)買(mǎi)方交割信息的，交易所根據(jù)賣(mài)方交券的國(guó)債托管賬戶(hù)，按照同國(guó)債托管機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則在該買(mǎi)方事先申報(bào)的國(guó)債托管賬戶(hù)中指定收券賬戶(hù)。會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)賣(mài)方交割信息的，視為賣(mài)方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國(guó)債。
九、買(mǎi)方、賣(mài)方持倉(cāng)進(jìn)入交割的當(dāng)日，交易所于結(jié)算后通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員。請(qǐng)會(huì)員單位重點(diǎn)關(guān)注配對(duì)結(jié)果中的交割模式，并做好后續(xù)交割日的相關(guān)業(yè)務(wù)操作。交割模式分為一般模式和券款對(duì)付模式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“DVP模式”），進(jìn)行DVP模式交割的，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足以下條件：
（1）配對(duì)雙方均以中央結(jié)算開(kāi)立的國(guó)債托管賬戶(hù)參與交割；
（2）配對(duì)雙方參與交割的國(guó)債托管賬戶(hù)不為同一賬戶(hù)；
（3）交易所規(guī)定的其他條件。
十、在第二交割日10:00之前，結(jié)算會(huì)員可通過(guò)參與人服務(wù)平臺(tái)向交易所申報(bào)差額補(bǔ)償。以一般模式進(jìn)行交割的，結(jié)算會(huì)員可為買(mǎi)方申報(bào)差額補(bǔ)償；以DVP模式進(jìn)行交割的，結(jié)算會(huì)員可為賣(mài)方和買(mǎi)方申報(bào)差額補(bǔ)償。
為防范交割風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的糾紛，請(qǐng)各期貨公司會(huì)員單位向每位未通過(guò)國(guó)債賬戶(hù)審核但有交割月持倉(cāng)的客戶(hù)發(fā)布《國(guó)債期貨合約交割風(fēng)險(xiǎn)提示通知》，確保其充分理解強(qiáng)行平倉(cāng)的相關(guān)規(guī)則，并請(qǐng)客戶(hù)在《國(guó)債期貨合約交割風(fēng)險(xiǎn)提示確認(rèn)回執(zhí)》上蓋章/簽字后交給會(huì)員。以上工作應(yīng)在11月29日收盤(pán)前完成，交易所將對(duì)期貨公司會(huì)員的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
請(qǐng)各會(huì)員單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
中國(guó)金融期貨交易所
2022年11月18日
